CryptoPainter

🚀 Биткойн-кошелек Binance с гордостью представляет Agentic Wallet Скажите своему AI Agent, что делать: торговать, устанавливать лимитные ордера, управлять вашими активами — безопасно и без забот, все под контролем! В период запуска наслаждайтесь торговлей без сервисного сбора и без Gas (максимум 20 сделок) Узнать больше 👇

Уже не один проект обратился ко мне, чтобы протестировать их архитектуру AI trading. Я просто скажу несколько моментов: 1. Долгосрочные реальные данные важнее, краткосрочные мемные монеты без максимальной просадки ничего не значат, это всего лишь смещение выжившего. Если выбрать любую монету, которая обнулилась, и провести обратное тестирование, график будет таким же красивым. 2. Если Sharpe ratio > 5, можно с уверенностью сказать, что это переобучение, предвзятость или утечка данных. Medallion в среднем имеет 2-3, а если ты один дома получил 7, то стоит задуматься. 3. Если ты тестируешь данные бычьего рынка криптовалют, это не то же самое, что тестировать данные с других крупных рынков, это полное переобучение, я в основном не смотрю на такие тесты. По крайней мере, стратегия должна работать в двух медвежьих рынках 2018 и 2022 годов, а затем пройти тестирование walk-forward, чтобы считаться рабочей. 4. Комиссии, проскальзывание и funding rate должны быть учтены. Комиссии Binance для мейкеров/тейкеров, VIP уровни, скидки на BNB — если модель неточная, то результаты бэктеста и реальной торговли могут отличаться вдвое по годовой доходности, это нормально. 5. Вместимость стратегии важнее доходности. Если стратегия работает на 100,000 долларов, это не значит, что она будет работать на 1,000,000 долларов. Глубина малых монет ограничена, и когда ты входишь в рынок, ты сам же и убиваешь свой сигнал, что не отражается в бэктесте. 6. Действительно, в крипто-квантовании не так много конкуренции, но арбитражные возможности постоянно съедаются — funding arb, спреды между спотовыми и фьючерсными рынками, в основном уже захвачены маркет-мейкерами и HFT. Высокочастотная торговля невозможна, чистые факторы тоже не имеют пространства, остаются только тренды и среднее возвращение — два старых пути. 7. Альфа имеет полупериод. Если стратегия работает три месяца, это считается удовлетворительным; если полгода — это неплохо; если год — скорее всего, это удача или твой объем еще не достиг критической массы. Не стоит считать прибыль от одного бычьего рынка вечной альфой, ты еще не так хорош. 8. "Оптимальные параметры", полученные с помощью сеточного поиска, на 99% являются переобучением. Настоящие стабильные параметры — это те, которые можно выбрать в любом диапазоне, а не те, которые работают только с точностью до двух знаков после запятой. Стабильность параметров важнее единичной доходности в сто раз, это понимает каждый, кто с этим работал. 9. ICO 2017 года, лето DeFi 2020 года, мемы 2021 года, LUNA/FTX 2022 года, нарратив AI 2023 года — каждая рыночная структура совершенно различна. Если ты подогнал "законы" под предыдущий рынок, в новом режиме они обнулятся, и ты еще и потеряешь на комиссиях. 10. Риски на бирже всегда больше, чем ты думаешь. Обнуление FTX, ограничение API, резкие колебания, закрытие малых бирж, внезапное снятие с торгов на Binance — все это "раз и навсегда заканчивает игру". Твоя годовая доходность 50% не спасет от одного краха биржи, это не имеет отношения к тому, насколько хороша твоя стратегия, работая с альткоинами, нужно учитывать ликвидность и "риски снятия с торгов". 11. График на бэктесте выглядит красиво, но когда твой счет падает в течение трех недель подряд, 90% людей отключат программу и начнут вручную настраивать параметры. 12. Разберись, за счет чего ты зарабатываешь — альфа или бета. На бычьем рынке все становятся мастерами квантования, но с приходом медвежьего рынка остаются только те, кто зарабатывает на бете. Отдели длинные позиции и посмотри на кривую альфы, большинство так называемых "стратегий" вообще не имеют альфы, это просто завуалированное длинное BTC с небольшим добавлением волатильности. 13. В квантовании много ложного процветания из-за ML. LSTM, Transformer, обучение с подкреплением возносятся до небес, но на финансовых временных рядах с низким SNR простой моментум-фактор с разумным управлением рисками может превзойти твой XGBoost, который ты настраивал тысячу раз. Действительно, учиться этому — это сложно.

Только что наткнулся на это видео, в котором очень просто объясняется, почему рыбий жир — это огромный рекламный обман… Говорить, что рыбий жир эффективен, то же самое, что сказать, что вы, возвращаясь домой, делаете один раз лягушачий прыжок вперед — действительно сокращает расстояние, но в чем смысл…